Validación

OOS

Prueba fuera de la muestra

Por qué

Los parámetros se eligen en el tramo de descubrimiento. El tramo sellado es otro libro. Se vuelve a calcular con el mismo efectivo, para ver cuánto queda en un tramo de mercado que no participó en la selección.

Fórmula

Este libro

El tramo sellado lleva su propio libro, también con un capital de 10000. El coste es el mismo que en el tramo de descubrimiento: tomador 0.05 y creador 0.02 (puntos porcentuales), deslizamiento de 1 vez a 10 puntos básicos, y tasa de financiación 0.0001 cada 8 horas. La operación siguiente no aumenta el tamaño con el efectivo que queda.

Cuentan las operaciones cuya entrada y salida están ambas en el tramo sellado.
La operación que cruza el muro (entrada antes, salida después) no entra en ninguno de los dos libros.
La entrada del tramo sellado tiene que pasar el embargo: una entrada dentro de las barras de embargo posteriores al muro no entra en este libro.

El efectivo de una operación

efectivo del largo = (precio de salida − precio de entrada) × cantidad × multiplicador del contrato − efectivo de comisión − efectivo de financiación
efectivo del corto = (precio de entrada − precio de salida) × cantidad × multiplicador del contrato − efectivo de comisión − efectivo de financiación

proporción de deslizamiento s = 10 / 10000
efectivo de comisión = nocional × tasa / 100
efectivo de financiación = nocional × 0.0001 × barras en posición / barras de cada 8 horas

El largo compra caro y vende barato. El corto, al revés. La financiación la paga el largo y la cobra el corto.

Ratio de beneficio

PF = (suma del efectivo de las operaciones ganadoras) / (suma del valor absoluto del efectivo de las operaciones perdedoras)

Si no hay operaciones perdedoras y sí hay ganadoras, el PF se anota como 99. El denominador es la suma del valor absoluto del efectivo perdedor, no la pérdida media.

Pasa

operaciones del tramo sellado ≥ 20
PF ≥ 1
sin liquidación

Las tres tienen que cumplirse a la vez. La capitalización no entra en esta puerta. Que el tramo de descubrimiento haya pasado no compensa el tramo sellado. Con menos de 20 operaciones, un ratio de beneficio por debajo de 1, una liquidación o un libro que no se puede leer, no pasa.