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平均回帰
価格がボリンジャーに触れたら、逆に張るべきか。
ボリンジャーの平均回帰 · Bollinger band mean reversion
何を賭けるか
終値が、中央の線から遠い標準偏差の外へ出たあと、中央の線の近くへ戻る。
規則の書き方
中央の線は移動平均、上下は中央の線に標準偏差の何倍かを足し引きしたものである。回帰として書くなら、下の線の外で終わったら買いを探し、上の線の外で終わったら売りを探し、目標はしばしば中央の線である。ボリンジャー自身は、帯に触れたこと自体は売買の合図ではない、と書いている。強いトレンドでは、価格は上の線か下の線に沿って、長く進み得る。
いつ効かなくなるか
トレンドが始まったばかりのとき、最初に帯へ触れるのは、戻りの始まりではなく、トレンドの始まりであることが多い。
これと混同しない
スクイーズは、線への接触を離脱と読む。回帰は、それを戻りと読む。帯がすでに広いことまでフィルタに求めるなら、回帰が想定する伸びすぎに近くなる。