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トレンドフォロー
複数市場のトレンドフォローと、一つの通貨の移動平均は同じ方法か。
複数市場のトレンドフォロー · Diversified trend following
何を賭けるか
多くの市場へ、それぞれ小さくトレンドを賭けて束ねる。一つの市場の一本の移動平均に賭けるより、トレンドフォローのファンドがやっていることに近い。
規則の書き方
相関の低い多数の市場で、同種のトレンド規則を同時に使い、買いも売りもやる。一つの市場のリスクは小さくしておく。利益は、そのうち少数の市場が大きく走ったところから出る。損失は、多数の市場での小さな戻しから出る。扱うペアが一つだけなら、この方法ではない。
いつ効かなくなるか
市場が揃って往来する、あるいは突然相関が高くなると、小さな賭けが、同じ一つの大きな賭けになる。
これと混同しない
2本の移動平均、タートルズ、時系列モメンタムは、その中の合図になり得る。方法そのものは組み合わせであり、どれか一つの指標の名前ではない。