検証

IS

サンプル内テスト

なぜ

研究サンプル上の点数は、パラメータがその履歴に張り付いただけかもしれない。パラメータの選択と採点は発見区間のこの一冊に置き、先にこの現金と損益比を出す。

式

この一冊

発見区間は一冊だけ付ける。元手は 10000。次の約定は、残った資金に合わせて枚数を増やさない。手数料、1 倍のスリッページ、資金調達料は、すべて現金に入れる。壁をまたぐ約定（エントリーは壁の前、エグジットは壁の後）は数えない。

一約定の現金

買いの現金 = (エグジット価格 − エントリー価格) × 数量 × 契約乗数 − 手数料の現金 − 資金調達料の現金
売りの現金 = (エントリー価格 − エグジット価格) × 数量 × 契約乗数 − 手数料の現金 − 資金調達料の現金

価格には先にスリッページを載せてから代入する。買いは高く買い、安く売る。売りは安く売り、高く買う。

スリッページ比率 s = スリッページのベーシスポイント / 10000
基準は 1 倍、10 ベーシスポイント、s = 0.001

買いのエントリー価格 = 価格 × (1 + s)
買いのエグジット価格 = 価格 × (1 − s)

手数料の現金 = 想定元本 × 料率 / 100
テイカー料率 0.05、メイカー料率 0.02。0.05 は 0.05 パーセントポイント。エントリーとエグジットで、それぞれ一度引く。

資金調達料の現金 = 想定元本 × 0.0001 × 保有バー数 / 8 時間あたりのバー数
0.0001 は小数で、8 時間あたり 0.01%。買いのこの分は支払い、売りのこの分は受取。

損益比

PF = （利益になった約定の現金の合計） / （損失になった約定の現金の絶対値の合計）

損失の約定がなく、利益の約定があるとき、PF は 99 とする。平均利益を平均損失で割ったものではない。

百分率とシャープ

r = この現金 / この約定の前の純資産
レポートの百分率 = r × 100

SR = mean(r) / std(r)

std は標本標準偏差で、分母は約定数から 1 を引いた数。年率化しない。T は約定数。サンプル内のこの関門が読むのは現金と PF である。シャープは、後の多重試行の補正に回す。

通過

約定数 ≥ 20
PF ≥ 1
清算なし

三つが同時に成り立って通過する。複利はこの関門に入れない。20 件未満、損益比が 1 未満、清算は、いずれも通過しない。