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평균 회귀
가격이 볼린저 밴드에 닿으면 반대로 가야 하나?
볼린저 밴드 평균 회귀 · Bollinger band mean reversion
무엇을 거는가
가격이 중심선에서 멀리 떨어진 표준편차 밖에서 마감하면, 중심선 근처로 돌아온다고 겁니다.
규칙을 어떻게 쓰는가
중심선은 이동평균이고, 상하단은 중심선에 표준편차 몇 배를 더하거나 뺀 것입니다. 회귀로 쓰면, 종가가 하단 밖이면 매수를 찾고, 상단 밖이면 매도를 찾으며, 목표는 흔히 중심선입니다. 볼린저 본인도, 밴드에 닿는 것 자체는 매매 신호가 아니라고 썼습니다. 강한 추세에서는 가격이 상단이나 하단을 따라 오래 갑니다.
언제 깨지는가
추세가 막 시작될 때, 첫 밴드 접촉은 종종 추세의 시작이지 복귀의 시작이 아닙니다.
이것과 섞지 말 것
스퀴즈 돌파는 밴드 접촉을 이탈로 읽습니다. 회귀는 복귀로 읽습니다. 필터가 밴드폭이 이미 넓을 것을 요구해야, 회귀가 거는 '이미 너무 벌어졌다'에 더 가깝습니다.