검증

IS

표본 내 테스트

왜

연구 표본 위의 점수는, 매개변수가 그 역사 구간에 맞아 들어간 결과일 수 있습니다. 매개변수 선택과 채점을 발견 구간이라는 장부 하나에 두고, 그 현금과 손익비부터 계산합니다.

공식

이 장부

발견 구간만 따로 한 권으로 적습니다. 원금은 10000입니다. 다음 체결은 남은 금액으로 수량을 늘리지 않습니다. 수수료, 1배 슬리피지, 펀딩비는 모두 현금에 들어갑니다. 경계를 넘는 체결(진입은 경계 앞, 청산은 경계 뒤)은 넣지 않습니다.

한 체결의 현금

롱 현금 = (청산가 − 진입가) × 수량 × 계약 승수 − 수수료 현금 − 펀딩비 현금
숏 현금 = (진입가 − 청산가) × 수량 × 계약 승수 − 수수료 현금 − 펀딩비 현금

가격은 슬리피지를 먼저 반영한 뒤 넣습니다. 롱은 비싸게 사고 싸게 팝니다. 숏은 싸게 팔고 비싸게 삽니다.

슬리피지 비율 s = 슬리피지 bp / 10000
기준은 1배, 10bp, s = 0.001

롱 진입가 = 호가 × (1 + s)
롱 청산가 = 호가 × (1 − s)

수수료 현금 = 명목금액 × 수수료율 / 100
테이커 수수료율 0.05, 메이커 수수료율 0.02. 0.05는 0.05퍼센트포인트입니다. 진입과 청산에서 각각 한 번 뺍니다.

펀딩비 현금 = 명목금액 × 0.0001 × 보유 봉 수 / 8시간당 봉 수
0.0001은 소수이며, 8시간당 0.01%입니다. 롱은 이 금액이 지출이고, 숏은 수입입니다.

손익비

PF = (이익 체결의 현금 합) / (손실 체결 현금의 절댓값 합)

손실 체결이 없고 이익 체결이 있으면 PF는 99로 적습니다. 이익 체결의 평균을 손실 체결의 평균으로 나눈 값이 아닙니다.

퍼센트와 샤프

r = 이 현금 / 이 체결 직전의 평가액
보고서 퍼센트 = r × 100

SR = mean(r) / std(r)

std는 표본 표준편차이고, 분모는 체결 수에서 1을 뺀 값입니다. 연율화하지 않습니다. T는 체결 수입니다. 표본 내 이 관문은 현금과 PF를 읽습니다. 샤프는 뒤의 다중 시행 보정에 남깁니다.

통과

체결 수 ≥ 20
PF ≥ 1
파산 없음

세 가지가 동시에 성립해야 통과입니다. 복리는 이 관문에 넣지 않습니다. 20체결 미만, 손익비가 1에 못 미침, 파산은 모두 통과가 아닙니다.