검증

Monte Carlo

왜

한 역사 구간의 이익은 소수 체결이 연속으로 이어져 만들어졌을 수 있습니다. 이미 잠근 체결을 시간 순으로 블록에 나눈 뒤 복원 추출해서, 덜 좋은 배열에서도 이익이 나는지 봅니다.

공식

무엇을 뽑나

발견 구간 사용자 장부에서 이미 잠근 체결만 뽑습니다. 밀봉 구간은 뽑지 않습니다. 각 체결에 쓰는 값은 현금이며, 퍼센트가 아닙니다.

롱 현금 = (청산가 − 진입가) × 수량 × 계약 승수 − 수수료 현금 − 펀딩비 현금
숏은 가격 항이 반대

비용은 이미 이 현금 안에 있습니다. 테이커 0.05, 메이커 0.02(퍼센트포인트), 슬리피지 10bp, 펀딩비는 8시간당 0.0001입니다.

블록 길이

n = 발견 구간 체결 수
L = min( floor(n / 2) , max( 5 , floor(√n) ) )

체결 순서대로 겹치지 않게 자릅니다. 한 블록의 길이는 L이고, 마지막 블록은 더 짧을 수 있습니다. 블록 안의 순서는 그대로 둡니다. 마지막 블록을 첫 블록에 이어 붙이지 않습니다.

다시 뽑기

이 블록들을 복원 추출
n체결로 다시 이음
이 한 벌의 현금 합 C = 이어 붙인 n체결 현금의 합

같은 체결의 순서만 바꾸면 합은 변하지 않습니다. 그것은 이번 재추출이 아닙니다. 체결을 하나씩 풀어 섞는 것도 이번 재추출이 아닙니다.

통과

이 C들의 제5백분위수 > 0

n < 10이면 이 관문은 통과가 아닙니다. 10체결 미만이어도 제5백분위수는 계산될 수 있지만, 그 수를 통과로 치지 않습니다. L을 더 크거나 작게 바꾸면 그 하위 값은 같은 수가 아닙니다.