검증

OOS

표본 외 테스트

왜

매개변수는 발견 구간에서 고릅니다. 밀봉 구간은 다른 장부입니다. 같은 현금 계산을 한 번 더 해서, 매개변수 선택에 들어가지 않은 이 시세에 얼마가 남는지 봅니다.

공식

이 장부

밀봉 구간만 따로 한 권으로 적고, 원금도 10000입니다. 비용은 발견 구간과 같습니다. 테이커 0.05, 메이커 0.02(퍼센트포인트), 1배 슬리피지 10bp, 펀딩비는 8시간당 0.0001입니다. 다음 체결은 남은 금액으로 수량을 늘리지 않습니다.

넣는 체결: 진입과 청산이 모두 밀봉 구간 안에 있는 것
경계를 넘는 체결(진입은 경계 앞, 청산은 경계 뒤)은 두 장부 모두에 넣지 않음
밀봉 구간의 진입은 embargo를 지나야 함. 경계 뒤 embargo 봉 수 안의 진입은 이 장부에 넣지 않음

한 체결의 현금

롱 현금 = (청산가 − 진입가) × 수량 × 계약 승수 − 수수료 현금 − 펀딩비 현금
숏 현금 = (진입가 − 청산가) × 수량 × 계약 승수 − 수수료 현금 − 펀딩비 현금

슬리피지 비율 s = 10 / 10000
수수료 현금 = 명목금액 × 수수료율 / 100
펀딩비 현금 = 명목금액 × 0.0001 × 보유 봉 수 / 8시간당 봉 수

롱은 비싸게 사고 싸게 팝니다. 숏은 그 반대입니다. 펀딩비는 롱이 내고 숏이 받습니다.

손익비

PF = (이익 체결의 현금 합) / (손실 체결 현금의 절댓값 합)

손실 체결이 없고 이익 체결이 있으면 PF는 99로 적습니다. 분모는 손실 현금의 절댓값 합이며, 평균 손실이 아닙니다.

통과

밀봉 구간 체결 수 ≥ 20
PF ≥ 1
파산 없음

세 가지가 동시에 성립해야 통과입니다. 복리는 이 관문에 넣지 않습니다. 발견 구간을 통과했다고 밀봉 구간을 메우지는 못합니다. 20체결 미만, 손익비가 1에 못 미침, 파산, 장부를 읽을 수 없음은 모두 통과가 아닙니다.