검증

WF

안정형 롤링 전진

왜

청산을 구간 전체에서 한 번만 정하면, 뒤의 시세가 그 청산을 받지 못할 수 있습니다. 각 폴드는 앞의 학습 창에서만 청산을 다시 고르고, 바로 이어지는 시험 창은 그때 고른 청산만 받습니다.

공식

창을 어떻게 자르나

발견 구간만 자릅니다. 발견 구간 길이를 W로 두고, 단위는 봉 수입니다. 진입, 진입 방식, 필터는 그대로 두고, 굴리는 것은 청산입니다.

시험 창 H = floor(W / 6)
학습 창 = 3H

H < 50이면 이 항목은 계산하지 않습니다.

제 k 폴드:
  학습 창은 제 k×H 봉에서 시작, 길이 3H
  시험 창은 학습 창 바로 뒤, 길이 H
  학습 창 + 시험 창이 발견 구간을 넘으면 멈춤

학습 창에서 청산을 고름

학습 창에서 청산 격자의 각 행을 사용자 장부로 다시 실행
복리가 가장 높고, 창 안 체결이 5건 이상인 그 청산을 취함
복리가 같으면 격자에서 더 앞에 있는 행을 남김
시험 창은 이번 선택에 참여하지 않음

장부는 발견 구간의 사용자 장부입니다. 수수료는 테이커 0.05, 메이커 0.02(퍼센트포인트), 슬리피지 10bp, 펀딩비는 8시간당 0.0001입니다. 슬리피지를 0으로 두면 안 됩니다. 격자에 실행되지 않는 행이 하나라도 있으면 이 항목은 계산하지 않습니다. 되는 행만 돌려서는 안 됩니다.

각 창의 청산은 그 창의 마지막 봉과 그 이전 봉만 봅니다. 손절, 익절, 또는 보유 봉 수가 창 안에서 만기되면 그 체결은 창 안에서 청산된 것으로 칩니다. 창이 끝날 때까지 청산되지 않은 체결은 그 창의 점수에 넣지 않습니다. 다만 진입부터 창이 끝날 때까지 자리를 차지하므로, 그 창에서 더 늦은 신호로는 다시 열 수 없습니다.

시험 창을 어떻게 잇나

시험 창은 빈 포지션에서 다시 진행
그 창에서 열고 그 창에서 닫은 체결만 셈
각 시험 창의 체결을 시간 순으로 한 줄에 이음

이 줄의 체결 수 ≥ 20
이 줄의 복리 > 0
파산 없음

세 가지가 동시에 성립해야 이 항목이 통과입니다. 발견 구간에서 학습과 시험이 한 덩어리로 잘리지 않거나, 이어 붙인 체결이 20건 미만이면 계산하지 않습니다. 밀봉 구간은 매개변수 선택에 참여하지 않고, 이 곡선에도 이어 붙이지 않습니다.