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策略知识库 / 均值回归

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均值回归

CCI 越过 100,是趋势开始还是回归开始?

CCI 极值回归 · CCI extremes

在赌什么

两种读法都存在,所以必须先选定一个。回归读法赌:CCI 远离零轴之后会回到零轴附近。

规则怎么写

唐纳德·兰伯特的商品通道指标,度量典型价格偏离其均值得有多远,单位和平均绝对偏差有关。±100 是他给出的习惯刻度。回归系统在 +100 之上找空、在 -100 之下找多,目标是零轴。顺势系统则把越过 +100 当成上涨启动。同一数字,两套相反的规则。

什么时候会失效

没有写明用的是回归还是顺势时,回测可以随便挑好看的那种。那不是一条方法。

不要和它混

布林带也有「触轨回归」和「张口突破」两种相反用法。CCI 的分裂和它相同。目录里这条专指回归。顺势突破去看突破那一组。

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