验证

Monte Carlo

为什么

一段历史里的赚钱，可能被少数连续成交带着走。把已经锁定的成交按时间切成块再有放回地抽，看较差的一种拼法是否还赚钱。

公式

抽什么

只抽发现段用户账上、已经锁死的那些成交。密封段不抽。每一笔用的是现金，不是百分比。

多头现金 = (出场价 − 入场价) × 数量 × 合约乘数 − 手续费现金 − 资金费现金
空头的价格项相反

成本已经在这笔现金里：吃单 0.05、挂单 0.02（百分点），滑点 10 个基点，资金费每 8 小时 0.0001。

块长

n = 发现段成交笔数
L = min( floor(n / 2) , max( 5 , floor(√n) ) )

按成交先后切成不重叠的块，一块长度 L，最后一块可以更短。一块里面的先后留着。不回头把最后一块接到第一块。

重抽

有放回地抽这些块
拼回 n 笔
这一份的现金加总 C = 拼出来的 n 笔现金之和

同一批成交只换先后顺序，总和不会变，那不是这一次重抽。把每一笔拆开打乱，也不是这一次。

过

这些 C 的第 5 百分位 > 0

n < 10 时，这道门没过。少于 10 笔即使能算出一个第 5 百分位，那个数也不能当成过。换一块更大或更小的 L，差档就不是同一个数。