驗證

IS

樣本內測試

為什麼

研究樣本上的分數，可能只是參數貼合了這段歷史。選參和評分都放在發現段這一本帳上，先把這筆現金和盈虧比算出來。

公式

這一本帳

發現段單獨記一本，本金 10000。下一筆不按剩下的錢加倉。手續費、1 倍滑點、資金費都進現金。跨牆成交（入場在牆前、出場在牆後）不算。

一筆現金

多頭現金 = (出場價 − 入場價) × 數量 × 合約乘數 − 手續費現金 − 資金費現金
空頭現金 = (入場價 − 出場價) × 數量 × 合約乘數 − 手續費現金 − 資金費現金

價格先打上滑點再代入。多頭買貴、賣便宜；空頭賣便宜、買貴。

滑點比例 s = 滑點基點 / 10000
基準是 1 倍，10 個基點，s = 0.001

多頭入場價 = 報價 × (1 + s)
多頭出場價 = 報價 × (1 − s)

手續費現金 = 名義金額 × 費率 / 100
吃單費率 0.05，掛單費率 0.02。0.05 是 0.05 個百分點。進場、出場各扣一次。

資金費現金 = 名義金額 × 0.0001 × 持倉根數 / 每 8 小時的根數
0.0001 是小數，等於每 8 小時 0.01%。多單這筆是支出，空單這筆是收入。

盈虧比

PF = （獲利筆的現金之和） / （虧損筆現金的絕對值之和）

沒有虧損筆、且有獲利筆時，PF 記為 99。它不是平均每筆獲利除以平均每筆虧損。

百分比和夏普

r = 這筆現金 / 這筆成交之前的權益
報表百分比 = r × 100

SR = mean(r) / std(r)

std 是樣本標準差，分母是筆數減 1。不年化。T 是成交筆數。樣本內這道門讀的是現金和 PF，夏普留給後面的多重試錯校正。

過

筆數 ≥ 20
PF ≥ 1
沒有爆倉

三樣同時成立才過。複利不進這道門。不滿 20 筆、盈虧比不到 1、爆倉，都沒過。