驗證

Monte Carlo

為什麼

一段歷史裡的賺錢，可能被少數連續成交帶著走。把已經鎖定的成交按時間切成塊再有放回地抽，看較差的一種拼法是否還賺錢。

公式

抽什麼

只抽發現段使用者帳上、已經鎖死的那些成交。密封段不抽。每一筆用的是現金，不是百分比。

多頭現金 = (出場價 − 入場價) × 數量 × 合約乘數 − 手續費現金 − 資金費現金
空頭的價格項相反

成本已經在這筆現金裡：吃單 0.05、掛單 0.02（百分點），滑點 10 個基點，資金費每 8 小時 0.0001。

塊長

n = 發現段成交筆數
L = min( floor(n / 2) , max( 5 , floor(√n) ) )

按成交先後切成不重疊的塊，一塊長度 L，最後一塊可以更短。一塊裡面的先後不動。不回頭把最後一塊接到第一塊。

重抽

有放回地抽這些塊
拼回 n 筆
這一份的現金加總 C = 拼出來的 n 筆現金之和

同一批成交只換先後順序，總和不會變，那不是這一次重抽。把每一筆拆開打亂，也不是這一次。

過

這些 C 的第 5 百分位 > 0

n < 10 時，這道門沒過。少於 10 筆即使能算出一個第 5 百分位，那個數也不能當成過。換一塊更大或更小的 L，差檔就不是同一個數。