- Проверка внутри выборки Ждёт проверки
- Устойчивость по отрезкам Ждёт проверки
- Кварталы внутри выборки Ждёт проверки
Алгоритмическая торговля.
От стратегии-кандидата к проверенному Alpha.
Исследовательский агент Alphavo записывает стратегию-кандидата для алгоритмической торговли. Настольное приложение проводит многоэтапную проверку и показывает звёзды. Стратегия-кандидат — это не Alpha.
Alpha Engine
Идёт
Лаборатория
Лаборатория
Вы
Исследовать трендовую стратегию BTC на 1H.
Исследовательский агент
Гипотеза — продолжение тренда. Риск — после смены режима позиция всё ещё держится в прежнем направлении. Диапазон сводят к BTCUSDT, 1 час, лонг. Сначала это записывают как стратегию-кандидата, статус — ожидает проверки. Это ещё не Alpha.
Кандидаты
Стратегия-кандидатЖдём стратегию-кандидата.
Продолжение тренда
Вход: лонг после того, как тренд сложился. Выход: когда тренд перестаёт действовать.
Ожидает проверкиСжатие волатильности
Вход: следовать после сжатия волатильности. Выход: когда волатильность растёт.
Ожидает проверкиВозврат к диапазону
Вход: лонг после ухода цены. Выход: когда цена возвращается в диапазон.
Ожидает проверкиБэктест
Ожидание бэктеста+18.4%Доход
9.6%Просадка
86Сделки
Проверка
Многоэтапная проверка- Проверка внутри выборки Ждёт проверки
- Устойчивость по отрезкам Ждёт проверки
- Кварталы внутри выборки Ждёт проверки
- Проверка внутри выборки Ждёт проверки
- Устойчивость по отрезкам Ждёт проверки
- Кварталы внутри выборки Ждёт проверки
Дальше не идём. Устойчивость по календарным кварталам не прошла проверку: в третьем квартале 2024 года убыток внутри выборки был слишком глубоким.
Сжатие волатильности по-прежнему ждёт проверки. Эту ветку не продолжаем.
Песочница
Оставшийся кандидат: продолжение тренда
Проверка издержекЖдёт проверки
Смоделированные сделки142
Комиссии и проскальзываниеУчтены
Выдача
Отчёт о проверке стратегии
Продолжение тренда · BTCUSDT · лонг, 1 час
Рейтинг — одна звезда. Ордер не выставляется.
До завершения проверки экспорт недоступен.
Файл не создаётся.
Этап 1 / 6 · Лаборатория
Об Alphavo
От стратегии-кандидата
к проверенной Alpha.
Alphavo — платформа исследования количественных стратегий на базе ИИ. Она соединяет генерацию стратегии, проверку на истории и экспорт в один процесс.
Исследовательский агент разбирает торговую логику и формулирует стратегию-кандидата с явными правилами. Alpha Engine проходит исследование, бэктест, проверку, рейтинг и выдачу. По бэктесту и многоэтапной проверке он записывает поведение стратегии, устойчивость и основание рейтинга. Alpha называется только стратегия, которая прошла соответствующую проверку и была показана.
Показанную стратегию можно экспортировать, в том числе без звёзд. Выдача идёт двумя путями. MetaTrader получает файлы MT4 и MT5: после компиляции их вешают на график, и дальше торгует сам EA. Hyperliquid принимает сигналы стратегии после авторизации.
Ход исследования
Сначала рынок,
потом этапы.
RESEARCH OBJECTIVE
α = f(signal, regime, risk)
evaluate → reject → refine
α = f(signal, regime, risk)
evaluate → reject → refine
BTC · тренд с фильтром волатильности
РынокBTC
ГипотезаТренд
СтатусОжидает проверки
Капитал
Проверка
Звёзды показывают после того, как проверка пройдена.
Продукт
Исследование, проверка, выдача.
01｜Исследование стратегии
Записать исследовательскую гипотезу правилами, которые можно прогнать в бэктесте.
Исследовательский агент отталкивается от рыночных данных и гипотезы, ищет вход, выход и контроль риска и записывает стратегию-кандидата с явными правилами, которую можно прогнать в бэктесте. Гипотезу можно сменить и исследовать следующую. На выходе статус — ожидает проверки. Этот шаг не обещает найти прибыльную стратегию.
- Явные правилаВход, выход и контроль риска записаны как правила для бэктеста, а не как текст, который нельзя проверить.
- Можно проверитьСтратегия-кандидат идёт дальше со статусом «ожидает проверки». На этом шаге это ещё не Alpha.
- Поиск продолжаетсяЕсли стратегия не прошла, можно сменить гипотезу и записать следующую стратегию-кандидата.
Alpha EngineЦель исследования
Исследовать трендовую стратегию BTC на 1 час.
Исследовательский агент
Гипотеза — продолжение тренда. Риск — после смены режима позиция всё ещё держится в прежнем направлении. Диапазон сводят к BTCUSDT, 1 час, лонг.
Стратегия-кандидатПродолжение тренда
Вход: лонг после того, как тренд сложился. Выход: когда тренд перестаёт действовать.
BTCUSDT · 1 час · лонгОжидает проверки
Цель исследования
Alpha EngineПроверкаПродолжение трендаПроверка идёт
Возврат к диапазонуОжидает проверки
Сжатие волатильностиОжидает проверки
Отчёт о проверке стратегии
Продолжение тренда · BTCUSDT · лонг, 1 час. Рейтинг — одна звезда. Ордер не выставляется.
До завершения проверки экспорт недоступен.
Файл не создаётся.
Идёт бэктест
02｜Бэктест и проверка
Проверяем историю и записываем причину.
- БэктестСмотрим капитал, просадку и записи сделок на истории.
- Многоэтапная проверкаПроверяем по уже реализованным методам, пункт за пунктом. Если пункт не пройден, причину записывают и не считают, что пройдено всё.
- РейтингРейтинг показывает, сколько проверок пройдено. Можно ли экспортировать, сказано в следующем блоке.
03｜Выдача стратегии
Стратегия, которая соответствует критериям,
экспортируется в поддерживаемую среду исполнения.
MetaTrader EA
Экспортируются файлы MT4 и MT5, в них записаны зафиксированные правила. После компиляции их вешают на график, и дальше торгует сам EA.
Схема исполнения Hyperliquid
После авторизации сигналы стратегии поступают в Hyperliquid.