Проверка

AV-WF

Вариант WF. Пять компонент обрезают до интервала от 0 до 1 и складывают с проектными весами.

Почему

WF смотрит, зарабатывает ли ещё экзаменационное окно, когда выход докатывается дальше. Этот вариант собирает в одно число удержание доходности, долю прибыльных экзаменационных окон, просадку, возмущение параметров и давление издержек.

Формула

Сборка

AV-WF = 100 × (0.30 R + 0.25 P + 0.20 D + 0.15 S + 0.10 C)

Пять компонент сначала обрезают каждую в [0, 1], потом складывают. Веса 0.30, 0.25, 0.20, 0.15 и 0.10 — некалиброванные проектные веса, имя design_weights_uncalibrated. Окна, Шарп и чистая сумма берутся из прохода по отрезку обнаружения. Запечатанный отрезок здесь не используют как экзаменационное окно.

Пять компонент

R = clip(SR_экзамен / SR_обучение, 0, 1)

P = clip(число экзаменационных окон с положительными чистыми деньгами / число экзаменационных окон, 0, 1)

D = clip(1 − MDD / MDD_limit, 0, 1)

S = clip(доля сетки возмущения, где экзаменационная чистая сумма всё ещё положительна, 0, 1)

C = clip(доля таблицы стрессовых издержек, где экзаменационная чистая сумма всё ещё положительна, 0, 1)

clip(x, 0, 1) сжимает x в интервал от 0 до 1. SR_экзамен и SR_обучение — Шарп экзаменационного и обучающего окна в одном и том же проходе, оба на отрезке обнаружения. MDD — максимальная просадка. MDD_limit — верхняя граница максимальной просадки.

Соседнее отношение

WFE = clip(SR_экзамен / SR_обучение, 0, 1)

R и WFE — одно и то же отношение. Если Шарп внутри выборки ниже заранее зафиксированного нижнего предела или чистые деньги экзаменационного окна не положительны, статус этого отношения — insufficient, и его не выдают как высокий балл. Оба нижних предела ещё не зафиксированы. После обрезки отношения в 0 или 1 его нельзя считать уже измеренным высоким баллом.

Когда значение пустое

Если не хватает любой из трёх — MDD_limit, сетки возмущения, таблицы стрессовых издержек: AV-WF пуст
R пуст или P пуст: AV-WF пуст
Пустое не заполняют единицей, не записывают нулём и звезду не добавляют

Недостающую компоненту не заменяют завышенным значением по умолчанию. Веса ещё не калиброваны, и это не линия прохождения звезды WF. После того как калибровка пройдена и регрессионный тест пройден, эта строка заменяет звезду WF. При замене по-прежнему читают только пользовательскую книгу отрезка обнаружения.