Проверка

IS

Тест внутри выборки

Почему

Оценка на исследовательской выборке может означать только то, что параметры легли на этот кусок истории. И отбор параметров, и оценка сидят на одной книге — на отрезке обнаружения. Сначала считают деньги этой сделки и отношение прибыли к убытку.

Формула

Эта книга

Отрезок обнаружения ведут отдельной книгой, стартовый капитал 10000. Следующая сделка не наращивает объём от оставшегося капитала. Комиссия, проскальзывание 1× и фандинг входят в деньги. Сделка через стену (вход до стены, выход после) не считается.

Деньги одной сделки

Деньги лонга = (цена выхода − цена входа) × количество × множитель контракта − комиссия − фандинг
Деньги шорта = (цена входа − цена выхода) × количество × множитель контракта − комиссия − фандинг

Сначала в цену закладывают проскальзывание, потом подставляют её. Лонг покупает дороже и продаёт дешевле; шорт продаёт дешевле и покупает дороже.

Доля проскальзывания s = базисные пункты проскальзывания / 10000
База — 1×, 10 базисных пунктов, s = 0.001

Цена входа лонга = котировка × (1 + s)
Цена выхода лонга = котировка × (1 − s)

Комиссия = номинал × ставка / 100
Ставка тейкера 0.05, ставка мейкера 0.02. 0.05 — это 0.05 процентного пункта. Удержание идёт и на входе, и на выходе.

Фандинг = номинал × 0.0001 × число баров в позиции / число баров за 8 часов
0.0001 — это доля, равная 0.01% за 8 часов. Для лонга эта сумма — расход, для шорта — доход.

Отношение прибыли к убытку

PF = (сумма денег прибыльных сделок) / (сумма модулей денег убыточных сделок)

Если убыточных сделок нет, а прибыльные есть, PF записывают как 99. Это не средняя прибыль на сделку, делённая на средний убыток.

Процент и Шарп

r = деньги этой сделки / капитал до этой сделки
Процент в отчёте = r × 100

SR = mean(r) / std(r)

std — выборочное стандартное отклонение, в знаменателе число сделок минус 1. Без приведения к году. T — число сделок. Эта проверка внутри выборки читает деньги и PF. Шарп оставляют для последующей поправки на множественные попытки.

Прохождение

Число сделок ≥ 20
PF ≥ 1
Нет ликвидации

Проходит, только если верны все три. Сложная доходность в эту проверку не входит. Меньше 20 сделок, отношение прибыли к убытку ниже 1 или ликвидация — не пройдено.