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모멘텀과 로테이션
상대강도 로테이션은 RSI인가?
상대강도 로테이션 · Relative-strength rotation
무엇을 거는가
시장을 한 바구니로 묶었을 때, 최근에 더 강한 몇 개가 다음 교체 전까지 강하다고 겁니다.
규칙을 어떻게 쓰는가
같은 자로 바구니에 점수를 줍니다. 예를 들어 과거 한 구간의 수익, 또는 가격이 한 이동평균에 대해 어디 있는지입니다. 점수가 가장 높은 몇 개를 보유하고, 고정된 교체일에 명단에서 빠진 것을 팔고 새로 들어온 것을 삽니다. 보통 롱만 합니다. 여기서의 상대강도는 와일더의 RSI가 아닙니다.
언제 깨지는가
교체가 너무 잦으면 로테이션의 이점은 왕복 교체에 먹힙니다. 바구니 안 종목의 상관이 높으면, 로테이션은 같은 베팅에서 이름만 바꾸는 일입니다.
이것과 섞지 말 것
횡단면 모멘텀은 가장 약한 묶음을 동시에 숏하는 일이 많습니다. 로테이션은 롱 보유만 바꿉니다. RSI는 한 종목의 오실레이터이고, 바구니 안에서 규모를 나누지 않습니다.