35 / 50
Моментум и ротация
Моментум 52-недельного максимума меряет размер роста или близость к максимуму?
Моментум у длинного максимума · 52-week-high momentum
На что ставит
Чем ближе цена к максимуму за свой длинный отрезок, тем легче ей оставаться сильной дальше.
Как записано правило
Джордж и Хван в 2004 году на акциях брали цену, делённую на максимум за прошлые 52 недели. Чем ближе к 1, тем сильнее, затем ранжировали в сечении. 52 недели это привычка календаря акций. На бессрочном контракте длинное окно надо сначала задать в числе баров. Число 52 нельзя считать естественным периодом монеты.
Когда ломается
Инструмент, только что отошедший от максимума, всё ещё может иметь большой суммарный рост. Если система на самом деле ранжирует суммарный рост, это уже кросс-секционный моментум, а не этот метод.
Не путать с
Кросс-секционный моментум смотрит доходность периода формирования. Пробой Дончиана смотрит, пробит ли новый максимум, и входит по этому факту. Моментум у максимума смотрит расстояние до максимума и обычно сравнивает его внутри корзины.