37 / 50
Моментум и ротация
Ротация относительной силы это и есть RSI?
Ротация относительной силы · Relative-strength rotation
На что ставит
Несколько самых сильных рынков в группе останутся сильными до следующей перекладки.
Как записано правило
Одной меркой оценивают корзину, например доходностью прошлого отрезка или положением цены относительно средней. Держат несколько имён с лучшим счётом. В фиксированный день перекладки продают тех, кто выбыл из списка, и покупают тех, кто вошёл. Обычно только лонг. Эта относительная сила не RSI Уайлдера.
Когда ломается
Слишком частая перекладка съедает преимущество ротации самой сменой состава. Если инструменты в корзине сильно связаны, ротация только меняет имя у одной и той же ставки.
Не путать с
Кросс-секционный моментум часто одновременно продаёт самую слабую группу. Ротация меняет только лонговый состав. RSI это осциллятор одного инструмента, и по корзине он размер не раскладывает.